Décomposition de Doob-Meyer
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La décomposition de Doob-Meyer permet de décomposer un processus stochastique intégrable adapté en une martingale et un processus prévisible :
Soit un processus intégrable -adapté. La décomposition de Doob-Meyer est définie de la manière suivante :
Où est une -martingale et est un processus -prévisible. Cette décomposition est unique.
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