Loss Given Default
Cet article est une ébauche concernant la finance.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Loss Given Default (LGD) est un des trois indicateurs de risque de crédit de la réglementation Bâle II correspondant à l'évaluation de la perte encourue en cas de défaut de la part d'une contrepartie. Le Loss Given Default est exprimé en pourcentage.
Exemple : LGD = 100% : perte du total du montant en cas de défaut d'une contrepartie.
Ressources spécialisées
- Bluhm, Christian, Ludger Overbeck et Christoph Wagner, An Introduction to Credit Risk Modeling, Chapman & Hall/CRC, (ISBN 978-1-58488-326-5)
- Orlando, Giuseppe, Bufalo Michele, Penikas Henry et Zurlo Concetta, Modern Financial Engineering: Counterparty, Credit, Portfolio and Systemic Risks, World Scientific, (ISBN 978-981-125-235-8)
- de Servigny, Arnaud et Olivier Renault, The Standard & Poor's Guide to Measuring and Managing Credit Risk, McGraw-Hill, (ISBN 978-0-07-141755-6)
Voir aussi
- EAD (Exposure At Default)
- PD (Probability Of Default)
- RWA (Risk-Weighted Assets)
Portail de la finance
