| この項目では、一般化線形モデル (generalized linear model)について説明しています。一般線形モデル (general linear model)については「一般線形モデル」をご覧ください。 |
統計学 |
回帰分析 |
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モデル |
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- 離散選択(英語版)
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推定 |
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- 総最小二乗法(英語版)
- 非負(英語版)
- リッジ回帰
- 正則化(英語版)
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- 最小絶対偏差(英語版)
- 繰返し加重(英語版)
- ベイズ(英語版)
- ベイズ多変量(英語版)
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背景 |
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一般化線形モデル (いっぱんかせんけいモデル、英: Generalized linear model、GLM)は、残差を任意の分布とした線形モデル。似たものとして一般線形モデルがあるが、これは残差が多変量正規分布に従うモデル。一般化線形モデルには線形回帰、ポアソン回帰、ロジスティック回帰などが含まれる。1972年にネルダーとウェダーバーンによって提唱された[1]。
概要
確率変数 が指数型分布族である、つまり確率密度関数 は正準 (canonical) パラメーター , 分散 (dispersion) パラメーター とスカラー関数 , を用いて指数型
で表すことができるものとする。
一般化線形モデルでは、指数型分布族の正準パラメーター について、リンク関数 (link function) と呼ばれる滑らかな関数 と、別の確率変数 の実現値 とを用いて、 と表すことができるものとする。
一般化線型モデルは下記の3つの要素から構成される。
- 1. 指数型分布族の確率分布
- 2. 線形予測子 (linear predictor)
- 3. リンク関数 (link function) such that
指数分布族の性質
下記のように尤度関数を定める。
このとき、下記等式が成立する。
この等式を用いて計算すると、確率変数 の平均は 、分散は であることが分かる。
下記の他、多くの確率分布が指数分布族に分類される。
- 正規分布
- ベルヌーイ分布
- ポアソン分布
- 二項分布
- ガウス分布
実例
正規分布に従うモデル
既知の値 を用いて , , と表されるとき、 は平均 , 分散 の正規分布に相当する。
リンク関数として (正準リンク<canonical link>とよぶ) を取るとき、これは、正規線型モデル (通常の線型回帰) に相当する。平均 は で与えられる。
ベルヌーイ分布に従うモデル
を用いて , , と表されるとき、 は生起確率 のベルヌーイ分布に相当する。
リンク関数として を取るとき、これはロジスティック回帰モデル (logistic regression model) に相当する。 の確率は、それぞれ、
で与えられる。
リンク関数として (ただし、 は標準正規分布の累積分布関数) を取るとき、これはプロビット回帰モデルに相当する。となる。
パラメーターの決定には、ニュートン法を用いた最尤法などがある。
脚注
- ^ Nelder, John; Wedderburn, Robert (1972). “Generalized Linear Models”. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General) (Blackwell Publishing) 135 (3): 370–384. doi:10.2307/2344614. JSTOR 2344614.
参考文献
- McCullagh, Peter; Nelder, John (1989). Generalized Linear Models, Second Edition. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC. ISBN 0-412-31760-5
- Henrik Madsen and Poul Thyregod (2011). Introduction to General and Generalized Linear Models. Chapman & Hall/CRC. ISBN 978-1-4200-9155-7
- Julia でデータサイエンス 一般化線形モデルにおける各種診断プロットの描画法の Julia コード
関連項目
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典拠管理データベース: 国立図書館 | |
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